圓同學
2024-03-30 16:31為什么-1的相關(guān)性使得投資組合的回報標準偏差為0成為可能?回報標準偏差是什么意思?有什么含義和意義嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-02 15:56
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同學你好。在-1的相關(guān)性下,我們可以通過設(shè)定特定的權(quán)重使得組合回報率的標準差為0,也就是沒有風險。這也是圖一告訴我們的。我們可以通過推導的方式求解這里的權(quán)重,見圖二。
