用同學(xué)
2024-03-30 17:41basel3中對RWA的計算包括CVA capital charge嗎?還是到basel 3 reform里才需要加入這一部分的計算?
為什么以下公式中不包含CVA?CVA不是在basel3就引入了嗎? 資本充足率:(資本一扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資本+12.5倍的操作風(fēng)險資本)。
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1個回答
Will助教
2024-03-30 18:36
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同學(xué)你好,CVA的加入是在Basel3終稿里面增加的,也就是Basel3 reform才加入這部分的計算。
另外你寫的公式里面“信用風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)”就是credit RWA呀,這里面就有CVA。
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