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2024-03-30 21:18white test步驟以及判斷是否拒絕具體是什么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-03 09:26
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同學(xué)你好。舉一個(gè)更一般化的例子，Y = a + bX1 + cX2 + e。White test分為兩個(gè)步驟：一，根據(jù)樣本數(shù)據(jù)估計(jì)該回歸，并采集殘差項(xiàng)e^。二，將殘差的平方對一個(gè)常數(shù)、所有解釋變量本身、所有解釋變量的平方項(xiàng)以及解釋變量之間的交叉項(xiàng)進(jìn)行回歸，在這個(gè)例子中，就是(e^)^2 = f + gX1 + hX2 +iX1^2 + jX2^2 + kX1X2 + u。跑完這個(gè)回歸之后對其斜率系數(shù)做聯(lián)合檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量大于critical value則拒絕原假設(shè)，小于critical value則不拒絕原假設(shè)。White test的原假設(shè)是同方差性，對應(yīng)著回歸斜率系數(shù)全部等于0；備擇假設(shè)是異方差性。
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