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2024-03-30 21:18white test步驟以及判斷是否拒絕具體是什么
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-04-03 09:26
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同學你好。舉一個更一般化的例子,Y = a + bX1 + cX2 + e。White test分為兩個步驟:一,根據(jù)樣本數(shù)據(jù)估計該回歸,并采集殘差項e^。二,將殘差的平方對一個常數(shù)、所有解釋變量本身、所有解釋變量的平方項以及解釋變量之間的交叉項進行回歸,在這個例子中,就是(e^)^2 = f + gX1 + hX2 +iX1^2 + jX2^2 + kX1X2 + u。跑完這個回歸之后對其斜率系數(shù)做聯(lián)合檢驗,若檢驗統(tǒng)計量大于critical value則拒絕原假設,小于critical value則不拒絕原假設。White test的原假設是同方差性,對應著回歸斜率系數(shù)全部等于0;備擇假設是異方差性。
