郭同學(xué)
2024-03-30 21:33老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-04-02 16:52
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同學(xué)你好。因為loan1的體量變動了1%，所以其standard deviation也會隨之成比例變化。這里的standard deviation是以$計的，standard deviation ($) = standard deviation (%)*loan value。既然loan value上漲了1%，那么standard deviation ($)也會上漲1%。
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