木同學(xué)
2024-03-30 22:58哪些是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利的，哪些是一般復(fù)利
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-02 16:54
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同學(xué)你好。對(duì)于期權(quán)，由于最早的BSM模型是基于連續(xù)時(shí)間的模型，所以一般都默認(rèn)使用連續(xù)復(fù)利，除非題目另說(shuō)。對(duì)于債券，通常都是使用離散復(fù)利（比如美國(guó)國(guó)債每半年付息一次，對(duì)應(yīng)復(fù)利頻次為每半年一次），除非題目另說(shuō)。其它衍生品（遠(yuǎn)期、期貨、互換）具體使用哪種復(fù)利形式需要根據(jù)題目信息來(lái)判斷。
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