木同學
2024-03-30 22:58哪些是默認連續(xù)復(fù)利的,哪些是一般復(fù)利
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-02 16:54
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同學你好。對于期權(quán),由于最早的BSM模型是基于連續(xù)時間的模型,所以一般都默認使用連續(xù)復(fù)利,除非題目另說。對于債券,通常都是使用離散復(fù)利(比如美國國債每半年付息一次,對應(yīng)復(fù)利頻次為每半年一次),除非題目另說。其它衍生品(遠期、期貨、互換)具體使用哪種復(fù)利形式需要根據(jù)題目信息來判斷。
