曲同學(xué)
2024-03-31 00:59十年和九年的的計(jì)息利率為什么不用按年復(fù)利率（1+R）T次方公式 反而是全部用遠(yuǎn)期利率的公式？應(yīng)該只有1 year forward rate nine years form now才能用e的*次方表示吧
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-03 13:02
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同學(xué)你好。注意這里是連續(xù)復(fù)利的情況，所以所有利率都是通過連續(xù)復(fù)利進(jìn)行計(jì)算的。按R9投資九年再按F9,10投資一年在無套利的情況下理應(yīng)等于按R10投資10年，故e^(R9*9)*e^(F9,10) = e^(R10*10)。
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