蛋同學(xué)
2024-03-31 11:11150000小于151080啊,這么看來(lái)并沒(méi)有完全覆蓋對(duì)方的敞口
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-01 14:59
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同學(xué)你好,
因?yàn)檫@里有rounding的約定,所以組合價(jià)值為1623920時(shí)B應(yīng)該遞交的保證金為625000,而現(xiàn)在已經(jīng)遞交了775000,所以多交的部分才是B的敞口,即150000,這部分應(yīng)該退回。你這樣計(jì)算的話相當(dāng)于計(jì)算的是對(duì)于1623920的價(jià)值B只提供了623920的保證金,不滿(mǎn)足保證金要求。
希望能解答你的疑惑,加油!
