努同學(xué)
2024-03-31 15:29怎么判斷借款成本是加減多少bp? 為什么libor是根據(jù)98.05判斷呢
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-04-01 11:12
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同學(xué),上午好。interest rate futures contracts at 98.05相當(dāng)于一開始簽訂futures固定借款利率為1.95%(100-98.05)。
題目邏輯如下:
1. 賣了一個利率期貨,賣的價格是98.05,然后利率期貨價格變成是97.30,相當(dāng)于賺了0.75%的利率。
2. 在市場上按照2.7%的利率去借款
3. 借款成本是2.7%,但我有0.75%的gain,考慮在內(nèi),相當(dāng)于我只花了1.95%的利率去借錢。鎖定了利率1.95%
