王同學
2024-03-31 17:24第四題不太理解
期初信用質(zhì)量不好,sell的CDS,后來信用質(zhì)量好了,利差縮小了,CDS便宜了。那不應(yīng)是是起初要SELL嗎?為啥答案是BUY
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1個回答
輕語助教
2024-03-31 19:49
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同學,你好。提目問的是要close之前的交易。之前是sell,所以現(xiàn)在是buy。而且,由于CDS的信用利差從150bps縮小到100bps,期初賣出CDS保費較高,現(xiàn)在買回CDS保費較低,從中獲取收益。
