Carla
2024-03-31 18:39老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識點有點忘記了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-03 13:47
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同學(xué)你好。N(0.83) = P(z < 0.83) = 1 - P(z > 0.83)。而因為正態(tài)分布對稱的性質(zhì)， P(z > 0.83) = P(z < -0.83) = N(-0.83)。因此，N(0.83) = 1 - N(-0.83)，故N(0.83) + N(-0.83) = 1。
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