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2024-03-31 20:34老師,敏感性分析是什么
所屬:FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2024-04-10 15:35
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敏感性分析在一級里就學過,是產(chǎn)品價值關(guān)于某個風險因素之間的變化幅度,這種一般是對于正常市場條件下的變化分析,對于D選項中所說的在極端情況下是不適用的(原因很簡單,敏感性分析通常采用一階線性近似,在大幅度變化下誤差非常大),所以這種時候要改用情景分析或壓力測試。
