曲同學(xué)
2024-03-31 23:28完全沒聽懂,可以麻煩老師說的再詳細點嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-03 13:49
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同學(xué)你好。這道題目要求計算的是2005.04.01的clean price,先求dirty price:dirty price就是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和,只不過這里2005.04.01正好處在了2005.01.01和2005.07.01中間,所以我們先把現(xiàn)金流折現(xiàn)到2005.01.01,再復(fù)利至2005.04.01(折現(xiàn)到2005.07.01后再折現(xiàn)至2005.04.01亦可)。基于dirty price,在其基礎(chǔ)上減去accrued interest即可得到clean price。
