宇同學(xué)
2024-04-01 11:08在數(shù)量M3中，①serial correlation說的是殘差與殘差之間具有相關(guān)性，在上課的時(shí)候老師提到如果X是Y的滯后項(xiàng)，會(huì)影響一致性，沖刺筆記26頁也提到了這個(gè)問題，既然serial correlation 只是殘差與殘差之間是否具有相關(guān)性問題，為什么又涉及了到X與Y之間的問題？②在條件異方差里面，當(dāng)ε與X存在相關(guān)性時(shí)，會(huì)造成一致性受到影響？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-02 11:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。① X_t=b1X_t-1+e_t，X_t-1=b1X_t-2+e_t-1。X_t與e_t相關(guān)，X_t-1與e_t-1相關(guān)，X_t-1與X_t相關(guān)，是不是e_t與e_t-1相關(guān)。
② 條件異方差是指回歸模型中殘差的方差不是常數(shù)，并且與自變量的值有關(guān)的情況。當(dāng)存在條件異方差時(shí)，這意味著殘差的分布隨著自變量值的變化而變化。當(dāng)存在條件異方差且殘差與自變量相關(guān)時(shí)，會(huì)影響回歸估計(jì)的一致性。
-
追問
②中用一個(gè)最簡單的判斷方法就是，如果X與殘差之間存在相關(guān)性就一定會(huì)影響一致性，這樣理解是對(duì)的？
-
追答
同學(xué)你好。如果X與殘差之間存在相關(guān)性，這違反了線性回歸模型中的獨(dú)立性假設(shè)（即誤差項(xiàng)與解釋變量相互獨(dú)立），可能會(huì)導(dǎo)致估計(jì)量產(chǎn)生偏誤，從而影響估計(jì)量的一致性。這種情況下，模型存在內(nèi)生性問題，需要使用其它模型等方法來獲取一致的估計(jì)量。
因此，如果X與殘差之間存在相關(guān)性，確實(shí)可能會(huì)影響估計(jì)的一致性，但并不是絕對(duì)的。是否會(huì)影響一致性取決于相關(guān)性的性質(zhì)、樣本量的規(guī)模以及所使用的估計(jì)方法。
0
0
0
0
