宇同學(xué)
2024-04-01 11:20殘差項(xiàng)與自變量之間存在相關(guān)性就一定會出現(xiàn)違反一致性的問題?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-02 10:50
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同學(xué)你好。如果殘差與自變量之間存在相關(guān)性,這表明模型可能存在一些問題,如異方差性(heteroscedasticity)或自相關(guān)(autocorrelation)。這些情況違反了線性回歸模型的基本假設(shè)之一,即誤差項(xiàng)應(yīng)該是獨(dú)立且同方差的。
異方差性指的是殘差的方差不是一個常數(shù),而是隨著自變量的變化而變化。自相關(guān)則是指殘差之間存在時間序列相關(guān)性,即一個殘差與它之前的殘差有關(guān)。這些問題的存在可能會導(dǎo)致回歸模型的不一致性和無效性。
