封同學
2024-04-01 15:16老師可以詳細解釋一下這兩道題目嗎31,32,謝謝老師。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-03 17:30
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同學你好。
731,實證經驗表明,隨著期權臨近到期日,其價值下降的速率會上升。簡單來說,如果還有很久才到到期日,那么期權還有很久到期,未來還有很多的不確定性,時間價值不會衰減的太快。反之,當期權即將到期,此時時間價值會快速下降。
732,期權馬上到期并且在值,此時通常gamma是處在最高位的,帶來的風險是最大的。
這些題目都是很老的題目了,很多知識點已經不會出現在考試中了,建議同學還是以近兩年的新題為主。
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追問
老師您好,請問哪里有近兩年的新題呢,也是在這本習題冊里面的嗎
