蛋同學
2024-04-01 15:51請老師再講一下A和C
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-03 17:53
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同學你好,
A選項說的是貸款組合的壓力損失計算主要側重于操縱市場變量,例如股票價格和掉期利率。我們確實提到了在對違約概率進行壓力測試的時候可以考慮不同的變量的影響,但是核心在于對PD進行壓力測試,所以A選項描述的不夠準確。
C選項說的是貸款組合的壓力損失計算通常需要調整抵押水平并評估實時市場模擬。調整抵押水平主要影響的是敞口,而貸款組合的敞口通常不需做壓力測試,所以這也與對貸款組合進行壓力測試的核心內容不符。
希望能解答你的疑惑,加油!
