蛋同學
2024-04-01 15:53請老師再講一下D選項
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-03 17:58
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同學你好,
D選項說的是貸款組合的壓力測試主要依賴于對市場變量的瞬時沖擊,而衍生品投資組合壓力測試則涉及對當前風險敞口的沖擊,考慮了基于股票的違約概率。其中前半句話沒有什么問題,主要問題在于“考慮了基于股票的違約概率”在進行衍生品投資組合壓力測試時我們會對PD進行壓力測試,可以研究市場上對PD會造成影響的各種因素,但不局限于股票。
希望能解答你的疑惑,加油!
