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2024-04-01 17:34“回測檢驗的原假設是VaR模型正確,備擇假設是VaR模型不正確”。一般是不是把想拒絕的內容作為原假設,但是這個是把VAR模型正確作為原假設,這個跟我們平時理解的不一樣是吧
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1個回答
黃石助教
2024-04-07 18:02
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同學你好。對于模型正確與否的假設檢驗,常見的做法是把模型正確設置成為原假設。因為我們想證明模型是正確的很難,但是證偽很容易,只需要一個反例就夠了。把想拒絕的內容作為原假設是一個很泛泛的概括,涉及到具體情境的話還有很多細分,但其實對于模型的假設檢驗你也可以往上面套:我來檢驗一個模型,我的目的或者說我最終想證明的肯定是這個模型一定還有哪里有問題,此時模型正確便成為了我們想要拒絕的原假設。
