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2024-04-01 20:14問個比較基礎(chǔ)的問題，為啥這個會有四個libor rate?
The LIBOR spot rates are: R(90-day)=2.5%; R(180-day)=3%; R(270-day)=3.5%; R(360-day)=4%. 為啥會有4個libor rate? 這個是遠期libor rate的意思嗎？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
輕語助教
2024-04-01 21:44
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因為不同期限的libor，其libor spot rate不一樣。都是spot rate，是即期的。
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追問
以這個為例，R(90-day)=2.5%; R(180-day)=3%; R(270-day)=3.5%; R(360-day)=4%。意思就是說，在當下，如果我發(fā)個90天的債，我這個債的年化ytm是2.5%。如果發(fā)個180天的債，這個債的年化ytm是3%，以此類推。是這個意思嗎？ 然后這個libor每天都會變，所以下一個交易日的這四個值都和當下會不一樣。是這個意思嗎？謝謝！
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追答
1. 是這個意思。libor是利率的概念，R(90-day)=2.5%,意思是90天的libor，年化利率是2.5%。
2. 是的，可能會不一樣，LIBOR spot rate 是即期利率。
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