mcp_mvp
2019-02-13 11:36請(qǐng)教老師關(guān)于SRC的問題。在圖1的SRC釋義中看到，SRC是過去十天的99％的VaR乘以最低4倍的倍數(shù)。 而圖2的例題中VaR（t-1）應(yīng)該也是過往十天的VaR，為何兩者數(shù)值反而是VaR（t-1）更大（即SRC只有150，但VaRt-1反而有400）？是否哪里理解錯(cuò)誤？謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-13 19:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這是完全可以的呀，不是說前面乘了一個(gè)系數(shù)，它就一定比前一天的VAR更大啦，說不定它前幾天就發(fā)生了很大的虧損。那這樣前一天的VAR值就會(huì)很大啦，不矛盾的
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