劉同學
2024-04-02 18:45為什么要用盈虧平衡這種方式計算CDSspread呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-03 17:11
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同學你好,
采用盈虧平衡的方法計算出的Spread可以使CDS根據(jù)當前市場對于信用風險的判斷在未來的現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出相匹配??梢宰鳛橘M用的合理估計。這個與確認保費的原理是類似的。
希望能解答你的疑惑,加油!
