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2024-04-02 22:24老師，這道題的流動性成本，為什么只考慮均值，沒有波動率乘以分位數(shù)那部分呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-04-02 22:57
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同學(xué)你好，這道題問的是我們normal market，所以就不需要波動率乘上關(guān)鍵值那部分了。如果是stress market就需要的。
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