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輕語助教
2024-04-03 18:40
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選項前面有一個present value,也就是后面兩項相減之后再折現(xiàn),那第一項就只能是future price,而不能是spot price。
看漲期權(quán)公式是 c = S0*N(d1) – X*N(d2)*(e^-rT).
即 c = (e-rT) * [F0(T)*N(d1) – X*N(d2)].
