譚同學(xué)
2024-04-03 08:16這里的凸性計(jì)算為什么非要用二階導(dǎo)，不用給的公式就是wt平方除以（1+期間利率）的平方？而且這老師講的二階導(dǎo)的公式似乎有點(diǎn)問(wèn)題啊 少了求和符號(hào) 只適合本題 會(huì)造成誤導(dǎo)
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-03 15:59
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同學(xué)你好。這里用的是最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)算modified convexity的公式，原版書(shū)上的計(jì)算方式只是一個(gè)近似（見(jiàn)圖1）。從考試的角度出發(fā)用原版書(shū)的計(jì)算公式即可。至于這道題沒(méi)有求和符號(hào)，這是因?yàn)檫@道題是一個(gè)零息債券哈。
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