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2024-04-03 11:02老師,VaR和cost of liquid. 都是用的單邊啊,為啥分位數(shù)不一樣呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-04-03 17:07
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同學(xué)你好,你說的對,在99%的單尾情況下,關(guān)鍵值就是2.33,但是這里最后一句話提到了,我們在計算cost of liquid的時候,confidence parameter用的是2.58,所以我們就用它給的來計算(但是前面的市場VAR的關(guān)鍵值還是用2.33)
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