陶同學(xué)
2024-04-04 01:38A哪里錯(cuò)了呀
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-07 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
雖然在PD低的時(shí)候增加顆粒度也可以降低VaR,但是PD越低,降低的效果越差,所以這里說particularly when default probability is low是錯(cuò)誤的。
希望能解答你的疑惑,加油!
