啊同學
2024-04-04 09:43factor-based strategy 和optimization的區(qū)別是不是就是是否調(diào)整風險因子前面的系數(shù)?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-04-07 10:20
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同學,上午好。optimization和factor based是兩種完全不同的方法。
optimization更像是在構(gòu)建最小方差組合。
