啊同學(xué)
2024-04-04 12:00請(qǐng)問一下用這種factor建完模了以后對(duì)實(shí)際選股有什么作用呢？感覺好像只能得到這個(gè)factor的對(duì)一只股票價(jià)格的影響大還是小。怎么落實(shí)到選取個(gè)股里呢？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-07 10:31
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同學(xué)，上午好。factor其實(shí)就是反映這個(gè)特征的某一類股票。所以根據(jù)beta，確定好factor的權(quán)重，然后再根據(jù)權(quán)重計(jì)算好金額，去購(gòu)買對(duì)應(yīng)的這一類股票即可（例如買size因子，按照市值從小到大排列，那么這一類股票=買入市值排名靠前的10%股票，賣出市值排名靠后的10%股票）。
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