18****21
2024-04-04 12:33請教一下第六題標(biāo)準(zhǔn)誤差的計算公式
我理解這道題的計算公式應(yīng)該是1/根號(n)。 但是我不理解的地方是，正常來說standard error應(yīng)該是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/根號(n)。 1. 請問正常的standard error和這道題的standard error有啥區(qū)別，為什么他們的計算公式不一樣？2. 請問這兩種standard error背后所代表的統(tǒng)計學(xué)意義分別是什么？謝謝！
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-04-05 01:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
AR模型的standard error是1/根號T，T is the number of observations in the time series。通常情況下，隨著時間序列長度
T 的增加，自相關(guān)系數(shù)的估計標(biāo)準(zhǔn)誤差會減小，因?yàn)楦嗟挠^測值可以提供更多的信息來估計自相關(guān)性。
差異是通常那個s/根號n的standard error 是估計樣本統(tǒng)計量與總體參數(shù)之間差異的標(biāo)準(zhǔn)誤差。
AR模型的standard error是自回歸系數(shù)估計值與真實(shí)自回歸系數(shù)之間的差異。
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