李同學(xué)
2024-04-04 14:23這里為什么St和ST可以直接消掉啊，不同時(shí)間的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格應(yīng)該不一樣吧，還有看跌期權(quán)不能在分紅之后馬上賣出嗎，為什么也是在分紅前行權(quán)？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-07 17:07
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同學(xué)你好。
問題1：這里授課老師提到了DT + K + ST和K - St不能直接比，因?yàn)闀r(shí)間點(diǎn)不同，所以把DT + K + ST取了現(xiàn)值，也就是Dt + Ke^-r(T-t) - St，然后再和K - St比較的。
問題2：這里授課老師可能是口誤了。理論上American put option的提前行權(quán)只可能發(fā)生在ex-dividend date的即刻之后。
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