Danny
2024-04-04 14:24請問第五題,我怎么知道算出來的是年化利率還是periodical rate? 如果是periodical rate,是不是只是90天的?還得乘以4才是年化的?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
輕語助教
2024-04-04 17:20
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1. 看互換頻率,一年換一次的話,C 既是periodic swap rate,也是年化的利率;一個季度換一次的話,C 是periodic swap rate,年化的swap rate = C * 4.
2. C 也稱為互換的固定利率,這一題問的是the fixed rate of the one-year plain vanilla swap,所以直接就是計算出來的 C ,即periodic swap rate;
3. 若題目問的是swap rate,那么正確答案是C * 4 .
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