李同學
2024-04-04 15:15這道題C選項能解釋下后半句equal for both the underlying asset and the option對不對嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-07 17:31
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同學你好。后半句的話在我們學的這種基礎(chǔ)二叉樹模型下是正確的,這些概率每一期都是一樣的。這個可以直接從風險中性概率的公式中看出來,r不變,delta_t每期相同時長,u和d也不變(因為delta_t和sigma是不變的)。不過如果我們想要對模型進行一些改良的話,理論上是可以使得這個概率也發(fā)生變化的,但是這個就不是FRM關(guān)注的點了。
