木同學(xué)
2024-04-04 17:27劃粗橫線這個(gè)公式與講義中給的 modified convexity公式等同嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-07 17:26
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同學(xué)你好。不等同,但二者得數(shù)差別不大。課件上的寫(xiě)法是遵照原版書(shū)來(lái)的,原版書(shū)在介紹modified convexity的時(shí)候采取了這種簡(jiǎn)化版的公式。實(shí)際上,如果一年復(fù)利m次,那么modified convexity的公式應(yīng)如下圖。
