木同學(xué)
2024-04-04 17:34最下面方框內(nèi)的公式也是modified convexity嗎?為啥修正凸性這么多公式不寫(xiě)在講義上?還請(qǐng)老師寫(xiě)清楚這個(gè)公式,后面有兩個(gè)M看不清是啥
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-07 17:38
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同學(xué)你好。這里拓展的比較深了,不是FRM原版書(shū)上的內(nèi)容。從考試的角度來(lái)說(shuō)同學(xué)記憶課件上的公式即可,感興趣的話(huà)可以多看看這部分拓展的內(nèi)容。公式最后面那個(gè)1/2后面乘的還是Macaulay duration。
