木同學(xué)
2024-04-04 17:40方框內(nèi)公式的西格瑪σ是離散程度，對(duì)于債券來講怎么理解？零息債券的西格瑪就是0？那付息債券的西格瑪又怎么算
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-08 17:19
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同學(xué)你好。這些屬于拓展的課外知識(shí)，稍作了解即可，不必深究，考試的話還是以課件上的公式為主。這里的離散程度通常被稱為dispersion，它衡量的是債券每筆現(xiàn)金流的回流時(shí)間圍繞平均回流時(shí)間（也就是麥考利久期）的一個(gè)離散程度；如果是零息債券的話那么唯一的一筆現(xiàn)金流就發(fā)生在期末，該時(shí)間也正好就等于麥考利久期，所以離散度為0。
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