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2024-04-04 18:30視頻里老師講到這里說：執(zhí)行價格越低，隱含波動率越高，為啥啊， 期權(quán)價格上漲，隱含波動率越高，為啥？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
輕語助教
2024-04-04 20:03
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1. 執(zhí)行價格越低，隱含波動率越高，這個是波動率微笑的結(jié)論，屬于三級知識點(diǎn)；
2. 隱含波動率是由期權(quán)價格反推出來的，波動率與期權(quán)價格是正向關(guān)系，所以當(dāng)期權(quán)價格上漲時，隱含波動率也增加。
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