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2024-04-05 01:01請問老師關于call option 價格的計算
老師你好,請問這個題目的解釋當中圖片部分的數(shù)據(jù)是如何得到的呢?我計算出u、d、p后就就無從下手了,如果計算價格的話應該用Suu=S0*p(up)*p(up)吧?怎么得到圖中陰影部分的結果呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-08 17:43
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同學你好。這里答案用的是精確的數(shù)值,比如u是等于1.221402758,那么7300*u = 8916.24。如果用的是約數(shù)的話那確實會存在一定的誤差哈。
