努同學
2024-04-05 11:27為什么value of portfolio是 *【1-（0.015*1.2）】？不應(yīng)該是*【1-0.015】嗎？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-04-05 14:48
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同學，上午好。
1. the S&P 500 Index has decreased by 1.5%，是指數(shù)下跌1.5%
2. beta的實際含義是市場指數(shù)每變動1%，股票的收益變動，例如股票beta=1.2，表示市場指數(shù)上漲1%，股票就會上漲1.2%。
現(xiàn)在，市場下跌1.5%，所以60 million的股票（beta=1.2）會下跌1.5%*1.2=1.8%
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