木同學(xué)
2024-04-05 17:07前三個(gè)因子能解釋97.66%的問(wèn)題,僅適用于本題給的參數(shù),還是適用于所有情形,這是個(gè)普遍性結(jié)論?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-07 18:08
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同學(xué)你好。這個(gè)僅限于本題哈,不是普遍性結(jié)論。但一般來(lái)說(shuō),PCA的前三個(gè)主成分足夠解釋變量中絕大部分的變動(dòng),這個(gè)是普遍性結(jié)論,只不過(guò)“絕大部分”有多大要看具體的情境了。
