過同學
2024-04-05 18:01convexity effect可以講解下嗎?為什么利率下降時,價格變化大于利率上升時,這個聽起來和漲多跌少這個說法不一致
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-04-08 14:32
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同學你好,
你描述的就是漲多跌少,這里漲多跌少指的是債券價格,不是利率。
比如一個債券價格是100,當利率上漲的時候債券價格下跌到95,而當利率下降的時候債券價格上升到120。很明顯價格漲的多跌的少。
