過同學
2024-04-05 19:20那是不是這里的option-adjusted price/value,就等于LM2中的value of callable bond, 所以OAS,求spread時候,等式左右兩邊都轉(zhuǎn)化成利差就可以?
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1個回答
Danyi助教
2024-04-09 14:43
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同學你好,
是的,可以這么理解
