Yuzuru
2024-04-05 21:50官網(wǎng)上CME的題,為什么選A,C錯(cuò)哪里?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-04-07 09:46
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同學(xué)你好,文中說了他是通過多因子模型以及歷史相關(guān)度進(jìn)行加權(quán)平均來得出相關(guān)度矩陣,那這個(gè)就是shrinkage estimation的定義了,也就是將sample VCV matrix與其他的matrix進(jìn)行加權(quán)平均結(jié)合后得出。之所以不選C是因?yàn)镃選項(xiàng)僅僅是sample matrix,并沒有體現(xiàn)出文中所說的加權(quán)平均。
