章同學(xué)
2024-04-05 21:55為什么不使用SWAP呢,再便宜的期權(quán)也要期權(quán)費呀,從省錢角度出發(fā)選SWAP是不是更合適?
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1個回答
黃石助教
2024-04-08 19:50
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同學(xué)你好. 這道題主要想考察的點是在于相比于普通期權(quán), 哪一種期權(quán)對沖策略在這種情況下更加cost-effective, 所以其實BCD三個選項都可以當作是干擾項排除掉. 同時, 相較于使用期權(quán)對沖, BCD這三種方法帶來的效果也是截然不同的.
