wanglianjie
2024-04-05 22:44選項(xiàng)C和選項(xiàng)D沒有看明白是什么意思,可否翻譯成中文進(jìn)行說明一下(之前都有英文和中文的解析,現(xiàn)在為啥只有英文了),謝謝。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-07 11:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
C選項(xiàng)說的是CDS利差通常是較差預(yù)測(cè)指標(biāo),因?yàn)樗鼈內(nèi)菀资艿浇灰讓?duì)手和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響,正確的反映了使用CDS價(jià)差作為違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)指標(biāo)的局限性。
D選項(xiàng)說的是在評(píng)估違約風(fēng)險(xiǎn)方面,從政府債券中獲得的市場(chǎng)違約利差被認(rèn)為優(yōu)于CDS價(jià)格的變化,因?yàn)樗鼈兲峁┝烁_和可靠的信息。這句話是不正確的,原版書得出的結(jié)論是兩者在預(yù)測(cè)能力上沒有顯著區(qū)別。
希望能解答你的疑惑,加油!
