孫同學(xué)
2024-04-06 01:13為什么利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債都會(huì)減少，然后導(dǎo)致凈資產(chǎn)減少呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-06 09:42
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同學(xué)你好，首先這里我們研究的是久期缺口管理，由于久期與利率是反向變動(dòng)關(guān)系，在利率上升的時(shí)候，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)和負(fù)債都會(huì)減少，但由于資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期，因此在利率上升的環(huán)境下，久期大的那一個(gè)會(huì)下降的更多（也就是資產(chǎn)下降的比負(fù)債多），所以導(dǎo)致最終的凈資產(chǎn)的減少。
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