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2024-04-06 01:58關(guān)于var計算提問
老師你好,關(guān)于這個題目的求解。我沒有理解到為什么是用2200*10。這邊用的公式應(yīng)該是兩個 VAR(df)=|delta|*VAR(ds), VAR(ds)=Zalpha*volatility*P, 因?yàn)闃?biāo)的是index, 所以計算P的時候要用指數(shù)??價格,這邊的價格為什么不是trading price 而是strike price呢?
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1個回答
黃石助教
2024-04-08 19:19
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同學(xué)你好. 這里用的是指數(shù)點(diǎn)位哈. 注意該期權(quán)是ATM, 也就是說當(dāng)前指數(shù)點(diǎn)位就等于strike price = 2,200. Strike price是不會用在這里的計算中的.
