水同學
2024-04-06 11:08另類，HF，Q8投委會成員的第一個考量是結(jié)合的組合方差需要小于當前組合的90%； 首先第一個條件，結(jié)合后的組合方差小于當前的90%，也就是說結(jié)合后的組合方差需要小于90%*7.95%^2 怎么計算
Merger arbitrage, systematic futures, equity market neutral他們的組合方差？謝謝
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-07 13:33
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同學你好。以兩資產(chǎn)組合為例，組合的方差等于資產(chǎn)A的權(quán)重的平方乘上資產(chǎn)A的方差，加上資產(chǎn)B的權(quán)重的平方乘上資產(chǎn)B的方差，加上兩倍資產(chǎn)A的權(quán)重乘上資產(chǎn)B的權(quán)重乘上資產(chǎn)AB之間的協(xié)方差。
在本題中，已經(jīng)告知了新組合的標準差，因此不需要用上面的組合方差公式計算。如果沒有告訴那么就需要按照上面的公式計算。
7.22、6.94與7.17就是當前組合加了20%的對沖基金策略構(gòu)成的新組合的標準差。當前組合的標準差就是7.95。
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追問
老師能把文字用公式表達和說明嗎？看不懂
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追答
組合方差公式如下，一級組合內(nèi)容
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追問
老師這是第幾章的內(nèi)容呀？完全沒有印象。基礎(chǔ)課講義有這內(nèi)容嗎？謝謝
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追答
同學你好。組合方差的計算是一級數(shù)量與組合的內(nèi)容，索提諾比率、夏普比率也是一級數(shù)量與組合中的內(nèi)容，回撤指標在一級另類中出現(xiàn)過，這三個指標在二級另類投資對沖基金模塊最后有出現(xiàn)。
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