悶同學
2024-04-06 19:34Q8為什么不以maximum drawdown作為參考指標？maximum drawdown一般是用來描述什么的指標呢？
我理解是說，maximum drawdown是描述一個最大可能的損失情況，在最極端的時候最大損失越小，那么就是相對收益最大的。。。
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-07 15:51
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同學你好。max drawdown雖好，但是也不能更改要求呀。case中明確了兩個標準，一個是variance，一個是 risk-adjusted return with the expectation of large negative events。第二個指標的意思是具有大型負面事件預期的風險調整后收益，這就是索提諾比率。索提諾比率與夏普比率相似，只不過索提諾比率使用的是下行標準差，衡量負面影響。如果第二個標準只說risk-adjusted return，那么就是選擇夏普比率了。然而同學去掉案例要求的標準自己找個指標來衡量這不就錯了嗎。
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