flora
2024-04-06 20:58怎么理解short CDS中,PD上升,exposure下降的,未來將支付賠償,為什么exposure 還是下降的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-04-07 11:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你說“未來將支付賠償,為什么敞口下降”,我們先思考一下什么是信用風(fēng)險敞口,敞口就是別人欠我的錢,沒給我,這筆錢就是我的敞口。那你未來要支付的錢,不就應(yīng)該是對方的信用敞口嗎?因為只有對方才擔(dān)心你未來違約不給錢,在可以netting的情況下,不就相當(dāng)于你自己的敞口下降了呀
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
