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2024-04-06 22:49這里老師講到,看漲期權(quán)跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率成正比,這個(gè)怎么理解?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-09 11:31
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同學(xué),上午好。
這是用put-call parity推導(dǎo)的。Rf越大,C就越大。
